当前位置:首页 > 比特币交易所 > 正文内容

比特币期货数据显示市场看好牛市,尽管出现了1500美元的下跌

比特币交易所2020-08-05

比特币期货数据显示市场看好牛市,尽管出现了1500美元的下跌  比特币交易所  第1张

8月2日,比特币(BTC)价格突然下跌1500美元,导致期货合约清算价值超过10亿美元,也导致许多顶级假币价格大幅下跌。

这个巨大的数字占总未平仓头寸(651,193)56亿美元的18%,这无疑将导致价格过度下跌至10,560美元。

有趣的是,期货未平仓头寸(651,193)在不到48小时内收复了一半的失地,目前为52亿美元。与此同时,衍生指标,如期货合约、融资利率、期权25% 偏差和看跌/认购比率大多不受影响。

尽管价格大幅上涨,但投资者对比特币价格的乐观预期并未动摇,因为没有一个指标过于乐观或悲观。

这与5月10日的变化大不相同,当时1400美元的大幅下跌导致大多数指标跌至熊市水平。这是最后一次超过10亿美元的清算。

空头头寸几乎不会出现

比特币期货总未平仓量合约。来源:偏斜

请注意最近的开盘价合约V型复苏与5月中旬的复苏有何不同。当时,期货的未平仓头寸损失了12亿美元,花了22天才恢复到36亿美元。

Contango保持稳定

通过衡量三个月期货合约相对于当前现货水平的溢价,我们可以推断出专业交易者是看涨还是看跌。一个健康的市场应该显示一个稍微正的年增长率,这就是所谓的升水。

比特币3个月期货的年化溢价。来源:偏斜

经过连续两天的价格调整,溢价略有下降,年化基准利率为15%,与6.5%的年平均水平相比相当高。

现在它处于11.5%的健康水平,表明专业交易者获得了积极的预期,因为他们要求更多的资金来延迟财务结算。

相比之下,3个月年度期货基准在5月份显示出不利的一面,并花了一个多月才恢复到5%的健康水平。

永久合同基金恢复正常

永久期货,也称为反向掉期,通常每8小时收取一次融资利率。正利率意味着多头比空头使用更多的杠杆,所以他们会支付这样的费用。

比特币永久合约融资利率。来源:偏斜

每8小时超过0.10%的比率是不寻常的,尽管并不令人震惊。这相当于每周2.1%,这只会给买家施加压力,迫使他们在几天内保持这一水平时降低杠杆率。

融资利率已降至非常健康的水平,表明没有看跌迹象或过度的买方杠杆。目前的情况类似于5月10日的崩盘,当时融资利率在0: 00时为负,这意味着卖方为保持未平仓状态支付费用。

比特币永久合约融资利率。来源:偏斜

上图显示,5月份补贴率达到-0.13%,而积极补贴要到三周后才会出现。

期权市场中25%的三角偏差仍然看涨

25%德尔塔偏差衡量看涨期权在更昂贵的市场中的定价。

比特币3个月期权的25%增量偏差。来源:偏斜

25%的Delta偏斜是期权交易者恐惧/贪婪的一个指标,它处于12%的负水平,这意味着向上保护的成本更高。这是另一个积极的指标,因为它通常在-15%和15%之间波动。

比特币3个月期权的25%增量偏差。来源:偏斜

5月10日崩盘后,该指标仍接近4%,表明趋势略有看跌。下跌保护期权(看跌期权)的溢价高于看涨期权。

看跌期权比率仍然看涨

看跌期权的看涨期权比率衡量看跌期权相对于看跌期权的总头寸。一般来说,看涨期权用于看涨策略,看跌期权用于看跌策略。

比特币期权的买入/卖出比率。来源:偏斜

目前的看跌/看涨比率为67%,这意味着看跌期权(看跌)的未平仓头寸比看涨期权(看涨)的未平仓头寸小33%。一年平均值为59%,这表明期权交易者通常会在看涨期权上花更多的钱,并预期价格会上涨。

另一方面,在5月10日的前三天,看跌/看涨指数达到了80%的峰值。尽管仍在看涨区间,但这是10个月期看跌期权和未平仓看涨期权合约之间的最小差异。

目前,大多数指标都偏向多头

没有迹象表明,最近周日1500美元的价格暴跌在某种程度上削弱了专业投资者的积极预期。不可否认,衍生品市场的数据不同于5月10日的崩盘,当时比特币用了24天时间创下新高。

自7月24日以来,专业交易者一直看涨,没有迹象表明如此大的价格下跌动摇了买家。

总的来说,现在似乎不是与大多数人竞争的好时机,但它为假币创造了一个创造新的高价的理想时机。

分享给朋友:

相关文章

币圈交易所前20排名

币圈交易所前20排名行情还不错,当然和上周瀑布前的疯狂行情相比,还是没有可比性。不过还是挺好的,跌了几次一万就稳了。现在感觉整体市场还是健康的。看大饼的稳定性,DeFi币还在跳来跳去,很难回升到最高点...

数字货币是怎样的骗局

数字货币是怎样的骗局

数字货币是怎样的骗局这两天的市场表现真的很精彩,表现出希望,强势反弹超过11000点,然后第二天市场跌回起点。这一招真的很美。结果很多人找原因,说defi要结束了进入,defi项目要崩溃了,是DEFI...

如果银行将1%的资产投入比特币,会带来什么样的结果?

如果银行将1%的资产投入比特币,会带来什么样的结果?

越来越多的华尔街投资者表示,考虑到资产的宏观表现,他们将持有比特币作为对冲工具。在大多数情况下,尽管他们的头寸很小,但据报道,他们占投资组合的1-3%。这听起来可能不多,但分析师最近提醒推特的隐币投资...

行情分析外|牛市众生相:有人大赚别墅靠海,有人亏掉一套房流离失所,如何保住牛市的赢利才是最大的功课!

大家好,我是雨惜,欢迎来到雨惜小屋,雨惜的每天早上6.38分与您相约,小屋非常简陋,大家不介意坐坐!雨惜这一段时间总是犹豫要不要改下发文时间,因太早睡眠不足,每天缺睡觉缺得要命,现在夏天还可以勉强接受...

比特币最新消息今天价格

比特币最新消息今天价格

市场太热了,我觉得睡觉是浪费时间。我等不及下订单,写更多波卡再次上涨了10%波卡又涨了,波卡疯了,微博,微信,几乎整个QQ都在讨论DOT在DOT突破之前,我发送了一个微博,表明第四次突破尝试在5.7,...